簡易檢索 / 檢索結果

  • 檢索結果:共1筆資料 檢索策略: "財務金融研究所".dept (精準) and ckeyword.raw="二階段模型"


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    隱含波動率曲面變動之預測分析 - TAIEX選擇權之實證
    • /96/ 碩士
    • 研究生: 洪婉綾 指導教授: 林丙輝
    • 本研究使用兩階段預測方式,對臺指選擇權進行實證分析。首先對每日在市場交易的選擇權之隱含波動率配適平滑公式,以價性、到期期間為解釋變數,隱含波動率為被解釋變數,利用簡單迴歸估計出平滑公式的係數,發現所…
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    • 全文公開日期 2013/07/14 (校內網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    • 全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)
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